什么是澳门新濠天地官网?股票澳门新濠天地官网策略(附源码) – 掘金量化的博客

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澳门新濠天地官网是什么意思?

​ 澳门新濠天地官网战术并变动那么产生断层冷漠的的随球某个指数动摇,相反,我们家运用定量增强形成图案。,应用多要素α形成图案预测超额市场占有率进项,同时,争得无效的风险把持。、减轻市费、最优化授予结成。澳门新濠天地官网战术弱对随球标的成份股停止完整复制品,这将补充有些人许诺的市场占有率的使负担或压迫。,不太光明的市场占有率增加了体重。,甚至完整分配它。。市费形成图案的陆续监控,放量增加市费。。有理解力的看,即家具超额进项。,把持起作用的风险。。

战术思惟

  • 这种战术拨款初始使负担或压迫随球指数大于。

  • 市场占有率的比例是:( X 分量使负担或压迫 所选成份股的结成使负担或压迫 X 100%。

  • 继依据市场占有率环境陆续高涨5天,陆续D,决定市场占有率是强势不动的弱势股。,并将使负担或压迫转变到或

战术家具的次要搬家

收买上海和深圳300股及新闻

stock300 = get_history_constituents(index='''', start_date=last_day,end_date=last_day)[0][身分] = get_history_constituents(index='''', start_date=last_day,end_date=last_day)[0][身分]

​ 获取指数成份股的调动应变量get_history_constituents或许get_constituents,重提值典型为列表[内容],字典的症结是市场占有率加密。,意义执意分量。。在这一点上听筒get_history_constituents这是因我们家需求在前任一市日吸引市场占有率。,而get_constituents只买最新的市场占有率。:

  • index您需求设置加密以获取提及。。

  • start_dateend_date需求设置市场占有率的开端和完毕日期。。

订阅知识

subscribe(symbols=stock300_symbol, frequency=1D, count=5, wait_group=True)(symbols=stock300_symbol, frequency=1D, count=5, wait_group=True)

​ 订阅知识需求清晰度。init应变量外面设置,并听筒subscribe应变量,小心在这一点上,我们家需求计算前三十杆作为开孔的规范。,翻开通常栏上的堵塞买卖。,因而我们家需求通用31巴。:

  • symbols 需求成立用户加密。。

  • frequency需求设置订阅知识的朝反方向次序。,到处在这一点上设置1d 这宣讲把一天到晚作为任一圈出。。

  • count设置需求设置的条数。

知识获取

recent_data = context.data(symbol=symbol, frequency=1D, count=5, fields=堵塞)[堵塞].tolist() = context.data(symbol=symbol, frequency=1D, count=5, fields=堵塞)[堵塞].tolist()

​ 订阅知识后,您需求获取已订阅的买卖知识。,这次你需求听筒。应变量:

  • symbols 需求成立用户加密。。

  • frequency需求设置订阅知识的朝反方向次序。,到处在这一点上设置1d这宣讲把一天到晚作为任一圈出。。

  • count设置需求设置的条数。

  • fields要设置的重提值典型

获取所在地新闻

position = context.account().position(symbol=symbol, side=PositionSide_Long) = context.account().position(symbol=symbol, side=PositionSide_Long)

​ 在判别堵塞或翻开仓库栈的环境时,,需求获取所在地新闻,这邀请().position应变量:

  • symbols 需求成立用户加密。。

  • side需求成立工作,有PositionSide_LongPositionSide_Short两个选择。

反实验报告

辨析

​ 我们家拔取了2017年10月至2017年12月作为回测圈出,可以看出:

  • 胜率(增加所在地数与总结尾辞工夫之比)。

  • 卡马比率(运用年度不再反对与历史极好的违世率之比)。最大重新获得测风险。采取最大重新获得测风险,最顶点的事件是公司或企业的。。卡马比率越高表现战术接收每单位最大浪费吸引的有利越高。到处这一点上卡马比率范围了。

  • 夏普比率(进项率与进项与风险比率的比率)。

  • 战术进项海湾而上海和深圳三百指数具有很大的相干性。,澳门新濠天地官网战术的症结点取决于选出成份股中优质的市场占有率,那么家具指数进项的预付款。。

澳门新濠天地官网战术源码(市场占有率):


 
  1. # coding=utf-8
  2. from __future__ import print_function, absolute_import, unicode_literals
  3. import numpy as np
  4. from gm.api import*
  5. from pandas import知识排成一行行走
  6.  
  7. ''''''
  8. 这种战术拨款初始使负担或压迫随球指数大于.
  9. 市场占有率的比例是(*分量使负担或压迫*100%.继依据个股环境:
  10. 1、陆续5天。 2。陆续少量5天
  11. 决定市场占有率是强势不动的弱势股。,并将使负担或压迫转变到或
  12. 重提工夫为:2017~0701 08:50:00到2017-10-01 17:00:00
  13. ''''''
  14.  
  15.  
  16. def init(context):
  17. # 资产分配的初始使负担或压迫,比率是
  18. context.ratio =
  19. # 事先沪深300个成份股及其相干知识的获取
  20. stock300 = get_history_constituents(index='''', start_date=''2017-06-30'', end_date=''2017-06-30'')[0][
  21. 身分]
  22. stock300_symbol =[]
  23. stock300_weight =[]
  24.  
  25. for key in stock300:
  26. # 大于分量的预留成份股
  27. if(stock300[key]/100)>0.0035:
  28. stock300_symbol.append(key)
  29. stock300_weight.append(stock300[key]/100)
  30.  
  31. context.stock300 =知识排成一行行走([stock300_weight], columns=stock300_symbol, index=[分量]).T
  32. print(所选择的形式命运注定的额外的和是 '', np.sum(stock300_weight))
  33. subscribe(symbols=stock300_symbol, frequency=1D, count=5, wait_group=True)
  34.  
  35.  
  36. def on_bar(context, bars):
  37. # 条件无所在地,仓库栈将依据胚芽点翻开。
  38. for bar in bars:
  39. symbol = bar[指示牌]
  40. position = context.account().position(symbol=symbol, side=PositionSide_Long)
  41. ifnot position:
  42. buy_percent = context.stock300[分量][symbol]* context.ratio
  43. order_target_percent(symbol=symbol, percent=buy_percent, order_type=OrderType_Market,
  44. position_side=PositionSide_Long)
  45. print(symbol,从仓库栈价钱到仓库栈的开仓价, buy_percent)
  46. else:
  47. # 获取过来5天的价钱知识,条件它持续破产,它将变为任一非常的市场占有率。,使负担或压迫 条件陆续下跌是弱势股。,使负担或压迫-0.2
  48. recent_data = context.data(symbol=symbol, frequency=1D, count=5, fields=堵塞)[堵塞].tolist()
  49. if all(np.diff(recent_data)>0):
  50. buy_percent = context.stock300[分量][symbol]*(context.ratio +0.2)
  51. order_target_percent(symbol=symbol, percent=buy_percent, order_type=OrderType_Market,
  52. position_side=PositionSide_Long)
  53. print(强势股, symbol,按市场价钱计算仓库栈是嫖妓的。, buy_percent)
  54. elif all(np.diff(recent_data)<0):
  55. buy_percent = context.stock300[分量][symbol]*(context.ratio -0.2)
  56. order_target_percent(symbol=symbol, percent=buy_percent, order_type=OrderType_Market,
  57. position_side=PositionSide_Long)
  58. print(弱势股, symbol,按市场价钱计算仓库栈是嫖妓的。, buy_percent)
  59.  
  60.  
  61. if __name__ ==''__main__'':
  62. ''''''
  63. 战术特征ID,由体系性格
  64. 名声名声,请控制与此排成一行行走的专门名称划一。
  65. mode实时花样:MODE_LIVE回测花样:MODE_BACKTEST
  66. 预兆:预示或象征绑定计算者的ID。,可以在体系设置中性格-关键字施行。
  67. 重提考查开端工夫
  68. 重提考查完毕工夫
  69. backtest_adjust市场占有率复职方法不复职:ADJUST_NONE前复职:ADJUST_PREV后复职:ADJUST_POST
  70. 现钞使复职初始资产
  71. 回溯佣钱比率
  72. 滑差比反测法
  73. ''''''
  74. run(strategy_id=''strategy_id'',
  75. filename='''',
  76. mode=MODE_BACKTEST,
  77. token=''token_id'',
  78. backtest_start_time=''2017-07-01 08:50:00'',
  79. backtest_end_time=''2017-10-01 17:00:00'',
  80. backtest_adjust=ADJUST_PREV,
  81. backtest_initial_cash=10000000,
  82. backtest_commission_ratio=0.0001,
  83. backtest_slippage_ratio=0.0001)

澳门新濠天地官网(市场占有率)

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